Kurs AT - Oscylator Stochastyczny

Zastosowanie wskaźnika 3 stoch w rozgrywaniu pozycji

W poniższym materiale zaprezentowany zostanie oscylator stochastyczny wykorzystywany we wskaźniku 3 stoch oraz omówiona zostanie przykładowa strategia rozgrywania pozycji przy użyciu wspomnianego wskaźnika. Zanim jednak do tego przejdziemy warto powiedzieć kilka słów o samym oscylatorze stochastycznym. Na końcu artykułu został zamieszczony kod, który umożliwia wprowadzenie wskaźnika 3_stoch w tradingview.

Oscylator stochastyczny (STOCH) został opracowany przez George'a Lane'a w latach 50-tych. Lane wierzył, że jego wskaźnik był dobrym sposobem na mierzenie pędu, który ma na celu obiektywne określenie tempa danego instrumentu handlowego, co jest ważne, ponieważ zmiany tempa poprzedzają zmianę ceny. W wywiadzie z 2007 r. zacytowano go, mówiąc: „Oscylator stochastyczny mierzy pęd ceny. Jeśli wizualizujesz rakietę wznoszącą się w powietrze - zanim będzie mogła zawrócić, musi zwolnić. Pęd zawsze zmienia kierunek przed ceną”.

Stoch jest oscylatorem związanym z zakresem, składającym się z dwóch linii, które poruszają się między 0 a 100. Pierwsza linia (znana jako %K) czyli szybsza średnia ruchoma i linia D%, czyli wolniejsza średnia ruchoma z średnich kroczących SMA, która ma za zadanie wygładzenie nam danych znajdujących się na wykresie.

W przypadku większości wskaźników, jak i Stocha, wszystkie używane okresy mogą być ustawione przez użytkownika indywidualnie pod dany instrument handlowy. Najczęściej wybierane są domyślne ustawienia 14 i 3. Warto pamiętać, że STOCH używa cen zamknięcia do określenia tempa, a wiec w ten sposób wiemy, że kiedy %K krzyżuje się z D% w okolicy 20 wskazuje na wzrost tempa kupna. Natomiast kiedy cena jest powyżej 80 i krzyżuje się %K z D%, to oznacza, że następuje osłabienie tempa wzrostu i występuje presja sprzedaży.

text

Czasami zdarzają się rozbieżności ruchu ceny z ruchem oscylatora stochastycznego. Wystąpienie takiego zjawiska nazywamy dywergencją. Polega ona na braku potwierdzenia ruchu ceny poprzez Stochastic Oscillator. Zazwyczaj dywergencja oznacza potencjalną zmianę trendu i jest często wykorzystywanym sygnałem przez wielu traderów, gdyż charakteryzuje się wysoką skutecznością.

Bycza dywergencja występuje, gdy cena spada, a Stochastic rejestruje wyższy poziom lub pozostaje na tym samym poziomie.

text

Jak widać na przytoczonych wykresach, po wystąpieniu wzrostowej dywergencji nastąpiła zmiana trendu i wzrost ceny.

Niedźwiedzia dywergencja występuje, gdy cena rośnie, a Stochastic maleje lub pozostaje na tym samym poziomie.

text

W przytoczonym powyżej przypadku również widać niezawodne wypełnienie prognozy wynikającej z dywergencji spadkowej. Nastąpiła korekta ruchu wzrostowego.

Wskaźnik 3 Stoch

Po krótkim wstępie dotyczącym oscylatora stochastycznego przejdziemy do prezentacji wskaźnika 3 Stoch. 3 Stoch to wskaźnik stworzony poprzez nałożenie na siebie 3 stochów z ustawieniami 5,3,3 / 20,10,20 / 50,10,20. Narzędzie to pokazuje nam na wybranym TF trendy z aktualnego 5,3,3 time frame jak i wyższych time frame 50 i 20. Za moment przedstawię znaczenie każdego z poszczególnych ustawień.

Zacznijmy od średniej 5,3,3 (czerwono / zielona), która pomoże nam w określeniu momentu wejścia w pozycje.

text

Średnia 20 jest to linia %K która zmienia kolor z ciemnoniebieskiego na jasnoniebieski po przecieciu od góry niewidocznej średniej D% i na odwrót.

text

Kolor ciemno niebieski zapowiada nam potencjalne wzrosty, a jasnoniebieski spadki, wiec warto potwierdzić potencjalne wejście wynikające z przecięcia się średniej 5.

Kolejną linią generowaną przez wskaźnik 3 stoch jest średnia %K 50, która zmienia kolor z ciemnozielonego na jasnozielony po przecięciu od góry niewidocznej średniej D%. Kolor ciemnozielony zapowiada nam potencjalne wzrosty, a jasno zielony spadki, analogicznie jak to było z linią niebieską.

text

Sposoby rozgrywania pozycji z wykorzystaniem 3stoch:

Dobrze jest zaczynać analizę od wyższych time frame. Na tygodniowym (1W) szukamy sygnału, gdzie aktualnie są średnie 3 Stoch. Sprawdzamy, czy są wykupione - powyżej poziomu 70/80 - lub wyprzedane - poniżej poziomu 30/20. Ten sam zabieg wykonujemy na 1 dniowym, 4 godzinnym i 1 godzinnym wykresie.

Jeśli 3 stoch na 1 godzinie lub 15 minutach pokazuje nam sygnał zgodny z wyższymi czasami, wówczas może to być dla nas dobry moment wejścia w pozycję. Czasami powyższe ustawienia pozwalają złapać cały ruch, ale ponieważ 3 Stoch działa na danych historycznych to najczęściej pozwala złapać nam duży ruch.

Dobrze wiedzieć, że wartości 20 na 1 godzinnym wykresie są zbliżone do wartości średniej 5 na wykresie 4 godzinnym, a wartość 50 powinna być zbliżona do wartości sredniej 5 na 9 godzinnym wykresie. Można zatem z poziomu jednego wykresu obserwować trendy występujące na różnych TF, co implikuje różne możliwości.

3stoch może być wykorzystywany do rozgrywania lokalnych korekt w dużym ruchu, co zostanie zaprezentowane na wykresie GBPCHF, 4H.

text

Przecięcie się średniej niebieskiej z zieloną sugeruje, iż w najbliższym czasie może nastąpić korekta, dodatkowo obiecujące jest to, że zielona jest powyżej 80, co oznacza poziom wykupiony. Warto jednak poczekać ze sprzedażą, aż średnia zielona osiągnie ekstremum. Następuje to 5 maja o 23 – zielona średnia “wypłaszcza”, co może sugerować rychłą zmianę kierunku, dodatkowo średnia 5 (zielono-czerwona) przekroczyła 80 i potencjalnie jest możliwe przecięcie spadkowe. W tym miejscu otwieramy zlecenie sprzedaży celem wyłapania długoterminowej korekty. Taktyka zakłada wychodzenie na lokalnych korektach ruchu, toteż będziemy się sugerować przecięciami średniej 5, pozostałe średnie będą służyły do oceny, czy ruch długoterminowy zmierza ku końcowi. Za każdym razem, gdy otwieramy pozycję długą w tym przypadku, tj. w ewidentnym trendzie spadkowym (wyznaczanym przez niebieską i zieloną średnią) należy ciasno ustawiać SL i szybko przechodzić na BE, w razie gdyby korekta spadku miała być tylko chwilowa.

Gruba czerwona pionowa kreska oznacza miejsce rozpoczęcia rozgrywania tego trendu spadkowego, gruba zielona natomiast jego zakończenie i zamknięcie pozycji. Liniami cienkimi zaznaczono potencjalne miejsca otwarcia i zamknięcia pozycji, mających za zadanie wyłapać korekty dużego ruchu. Oczywiście, śmiało można by rozgrywać ten ruch bez wspomnianych przystanków lub też w zaznaczonych miejscach hedgować pozycję otwartą 5 maja. 16 maja w miejscu, w którym zielona zmienia kolor na ciemnozielony można śmiało zamknąć shorta. Jak widać, wykres poszedł dalej w dół, ale wg strategii wynikającej z zastosowania 3stoch nie ma podstaw do dalszego trzymania tej pozycji, gdyż wszystkie średnie są bardzo nisko w strefie wyprzedania.  

Kod źródłowy

Poniżej znajduje się kod źródłowy autorstwa pawtar, który jest stworzony na platformę tradingview.com, jak również można znaleźć go w indykatorach wpisując 3 Stoch_K_close.

text

study(title="3 Stoch")
length1 = input(5, minval=1), smoothK1 = input(3, minval=1), smoothD1 = input(3, minval=1) length2 = input(10, minval=1), smoothK2 = input(20, minval=1), smoothD2 = input(10, minval=1) length3 = input(50, minval=1), smoothK3 = input(20, minval=1), smoothD3 = input(10, minval=1) k1 = sma(stoch(close, close, close, length1), smoothK1) d1 = sma(k1, smoothD1)

col1 = k1 > d1 ? green : red plotk1=plot(k1, color=col1,transp=0, linewidth=1) plotd1=plot(d1, color=col1,transp=0, linewidth=1) fill(plotk1,plotd1, color=col1,transp=70)

k2 = sma(stoch(close, close, close, length2), smoothK2) d2 = sma(k2, smoothD2) col2 = k2 > d2 ? blue : aqua plotk2=plot(k2, color=col2,transp=0, linewidth=2)

k3 = sma(stoch(close, close, close, length3), smoothK3) d3 = sma(k3, smoothD3) col3 = k3 > d3 ? green : lime plotk3=plot(k3, color=col3,transp=0, linewidth=2)

band80 = hline(80, title="Upper Line", linestyle=dashed, linewidth=1, color=black) band20 = hline(20, title="Lower Line", linestyle=dashed, linewidth=1, color=black) band50= hline(50, title="Mid Line", linestyle=dashed, linewidth=1, color=black)

Aktualna lista naszych kanałów

Jeżeli chcesz dołączyć i działać razem z nami – witamy na pokładzie!

trq binance refferal linktrq binance futures refferal linktrq bitmex refferal linktrq bybit refferal linktrq bitbay refferal linktrq brave refferal linktrq deribit refferal linktrq icmarkets refferal linktrq kucoin refferal linktrq dpm refferal linktrq maklerska refferal link